# TrendLab v0.26 策略研发

本版研究规则 research-0.26.0，滚动协议 validation-0.26.0。新增 C03 布林带趋势突破、C04 时间序列动量，研究策略共五项。现有 C01/C02/C06 的数值规则和事件版本保持原样；新增两项只提供研究回测、实时条件和结果导出，未接自动扫描、订阅、目标持仓或交易执行。

## C03：布林带趋势突破

使用收盘 t 之前的 20 根收盘计算均值和总体标准差（除以 20），上轨 = 均值 + 2 × 标准差，相对带宽 = 4 × 标准差 / 均值。当前收盘严格高于滞后上轨，且该滞后带宽严格大于再前一期带宽时入场；收盘不高于滞后中轨时退出。平带宽、零波动不满足扩张。

20 根在 4h 为 80 小时，日线为 20 天。源卡没有布林窗口或倍数，本版定义为补充研究规则，不能标称复现原 1h 回测。参数邻域只扰动倍数：1.6、1.8、2、2.2、2.4。

## C04：时间序列动量

采用源 Var01 的 6 天和 22 天窗口、每日调仓。每币独立计算 log(C[t]/C[t-window])，不跨币排名。UTC 日末两个值均严格为正时入场，任一不为正时退出。4h 转为 36/132 根，只在收盘对应 UTC 次日 00:00 的那根更新动量入退场条件；保护止损仍每根检查。下一根开盘模拟成交。

不启用源 top_n、模糊波动过滤、杠杆或 50% 仓位；逐币双窗口条件与保护止损为补充定义。参数邻域只扰动长窗口：18、20、22、24、26 天，短窗口固定 6 天。

## 统一回测与验证

固定 40% 入场预算，无杠杆；入场固定 2 ATR14 止损，无止盈。共 260 根指标预热，买卖两边扣费及不利滑点，收盘条件在下一根开盘成交。向下跳空穿过止损按更差开盘价成交，期末清仓。历史研究包含五项策略、C06 去量能、40%/100% 持有对照。

滚动验证使用 365 天训练、1 根隔离、90 天测试，训练 Sharpe 选参数；训练不足 5 笔或无有效 Sharpe 回退固定参数。测试段空仓起步，期末清仓，结果按窗口复合。报告包含固定参数、持有基准、成本压力、行情阶段、参数稳定性及数据哈希。

六份原冻结快照（BTC/ETH/SOL × 4h/1d）重算 30 组实验、210 个测试窗口。摘要见 robustness-summary.json；使用原快照日期，不代表最新市场或独立盲测。自选币种历史页支持八个模型回测；滚动验证页目前仍使用三币冻结快照。

原卡保持候选状态，源参数及来源哈希原样保留。实现可用不等于通过策略准入；没有声明显著性、盈利概率或实际成交。当前执行权限关闭。

## 本版核查

226 项 Node 自动检查通过，包含新策略滞后窗口、总体标准差、UTC 调仓、零动量退出、未来数据不影响过去决策及五种参数邻域因果性。真实收益来源于历史行情重算，测试合成数据不用于收益宣传。

后续：自选历史滚动验证、波动率目标仓位、策略相关性与去冗余、独立影子观察和人工准入。