M03 · 多策略风险平价研究。

截止日期当天不包含在内。最长 1095 天，前 260 根用于指标预热；滚动验证建议至少选择两年。新增币种请先在 币种管理 添加。

快照只保留在当前页面，关闭前请下载；不会写入信号账本、通知队列或模拟账户。

初始资金 10,000 USDT。虚拟策略净值份额组合，周日收盘估计、下一日收盘应用；包含底层交易成本和份额转移成本代理。

进入 v0.35 滚动验证与稳健性报告 →

从 C01、C02、C03、C04、C06 的固定规则净值，计算最近 30 天扣费收益协方差；对符合数据条件的策略求等风险贡献权重。年化波动目标 20%，单策略目标资金上限 40%，通过整体缩小配置保留现金。

周日 UTC 收盘估计，下一日收盘应用，新权重从随后一天起承担收益。底层净值已扣交易成本，组合另收虚拟份额转移成本。此结果不代表交易所可执行订单或真实账户。

10% 对角收缩与 1% 年化波动平方的岭项用于稳定协方差；等风险贡献仅指该估计模型中的目标权重。活跃收益不足 5 天或近乎零方差的策略剔除；不足两项或求解失败时等风险贡献组合持现金。

下载 BTC / ETH / SOL 固定日线验证摘要（2026-09-20 历史快照，非当前行情）

请先获取或导入至少 320 根连续日线；M03 暂不支持 4h。

请登录后登记实验。工作区角色决定是否具备写入权限。

服务端验证摘要格式和预登记范围，不重新计算收益。研究包保存全部快照、周度协方差、权重、净值和转移记录。导入的结果经复算后才展示。